Testing Trading Strategies In Matlab
Enquanto eu gosto de onde esta pergunta está indo, eu sugiro que isso seja um pouco mais concreto. Que partes do processo de backtesting você gostaria de aprender. Isso pode variar em qualquer lugar, apenas estimando um retorno normal, onde a carteira retorna de sua estratégia já está sendo dada para implementar uma regra de formação de portfólio completa algorítmica. Ndash Constantin 30 de dezembro 14 às 21:06 Para ser sincero, não sei muito sobre o teste. Foi-me dito que eu terei que testar novas estratégias ou melhorar a corrente durante o meu estágio. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto antes de começar. Quais são as diferentes partes disso. Ndash Maxime 30 de dezembro 14 às 21:31 A idéia geral Para os títulos de capital, um backtest simples geralmente consistirá em duas etapas: Computação do retorno do portfólio resultante da sua regra de formação de portfólio (ou estratégia de negociação) Ajuste de risco de retornos de portfólio usando um Modelo de preços de...