Análise De Spread De Volume Em Forex

Negociação de Forex usando VSA (análise de spread de volume) A maioria dos comerciantes está familiarizado com a análise técnica e fundamental. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado cambial, mas, em geral, a análise fundamental examina os motivos que o mercado move e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá. Existe uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços do forex. Ele combina o melhor das análises fundamentais e técnicas para responder simultaneamente ao quotwhyquot e quotwhessquot questões que esta metodologia se chama VSA (análise de volume-spread - análise de diferenças de volume). História da Análise de Distribuição de Volume A VSA é uma melhoria nos ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que iniciou a negociação de ações em 1888 aos 15 anos de idade. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200 mil assinantes. Seus cursos de pedidos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método de Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University, em São Francisco. Wyckoff estava em desacordo com os analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um antigo comerciante de mercado de ações profissional nos anos 60 e 70, melhorou o trabalho que a Wyckoff iniciou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitia desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação de 1993 de seu livro "QuotMaster the Marketsquot". Uma abordagem para a análise universal A VSA pode ser usada em todos os mercados e com diferentes prazos, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transações reais estão disponíveis, ainda em outros mercados - como o forex que não está centralizado - os números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não possa analisar os volumes do mercado cambial, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada marca. O volume Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou candelabro. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que comerciantes profissionais se abstenham do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da demanda, ajudando assim o comerciante a identificar uma direção provável do mercado no curto a médio prazo. O que é uma análise de diferenças de volume A VSA procura diferenças entre oferta e demanda que são criadas principalmente pelos principais players de forex: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, assumindo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, a VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico forex para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda e a provável direção do mercado de curto prazo: a quantidade de volume em uma barra de preço variações de preço , Ou o alcance (alto e baixo) O preço de fechamento. Usando essas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais comprando a preços de atacado) Distribuição (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem a preços de varejo) Mark - Down (movimento descendente) O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos comerciantes novatos, mas é um componente muito importante ao realizar análises técnicas de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença de preços (o intervalo). O volume sempre indica os valores da transação e o intervalo de preços mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado de touro pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma faixa horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que outros fatores sejam considerados quando se olha um gráfico. Princípios básicos de análise de spread de volume Cada mercado se move com base na oferta e demanda criadas por jogadores profissionais. Se houver mais compras do que vender, então o mercado aumenta. Se houver mais vendas do que comprar, o mercado diminui. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, também há muitas informações a serem consideradas quando se analisa um histórico de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta e a demanda realmente funcionam de forma diferente nos mercados financeiros. Para que um mercado avance, deve haver mais compras do que vender, mas comprar ordens não são o fator mais importante. Para uma verdadeira tendência de alta, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes desconhece completamente que a compra substancial pode ocorrer a níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal bajista com um pico de volume. A VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um castiçal de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um castiçal de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam. Para uma verdadeira tendência descendente, deve haver uma falta de pedidos de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer esse nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas já se posicionaram para vender nos níveis de preços elevados anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. A venda por profissionais é representada em um gráfico por candelabros bullish com altos picos de volume, a fraqueza aparece nas barras superiores. Uma vez que há muito poucas compras, o mercado continua a cair até a fase de declínio (mark-down) estar completa. Os comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins, uma notícia ruim incentiva as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com uma perda). A compra por profissionais ocorre, portanto, em castiçal baixos ou descendentes. Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes novatos não ouviu falar sobre isso até agora. Como detectar e negociar a análise do volume espalhado Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça por comerciantes profissionais durante um mercado crescente. O gráfico de Forex abaixo mostra o USDCHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de marcação até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Esta barra atimista fecha no meio da sua gama. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o fechamento da barra não seria No meio do alcance. Os comerciantes profissionais vendem durante as barras de alta quando o rebanho está comprando Esse tipo de barra aparece freqüentemente após um anúncio de notícias econômicas que parece forçar um mercado em ascensão, levando comerciantes de divisas de varejo a iniciar posições longas. Os comerciantes profissionais aproveitam essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que se fecha no meio da sua gama e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre profissionais e o rebanho, que em breve acabará no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) depois de ter iniciado as posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua no bar 2. Um comerciante experiente pode ver que o bar 3 agora está fechando mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de venda no bar anterior. Não faça parte do quotherdquot No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora se encontram presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir mais alto se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para suportar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar com esses preços são profissionais, mas venderam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete repetidamente. É assim que os mercados funcionam. Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em diferentes prazos, por isso, este ciclo será encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros como o forex, ações E futuros. A VSA é uma técnica de análise de mercado baseada nas transações dos maiores players do mercado que informa os comerciantes sobre os motivos e o tempo em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado. Análise de propagação de volume: agora aprendemos um pouco sobre velas e O que é chamado de análise técnica, vamos combinar esse conhecimento com nosso principal indicador de negociação on-line, que é VOLUME, e abordar um tópico chamado Análise de Distribuição de Volume. O volume é como a água em um tubo de mangueira, e quanto maior a pressão da água, mais poderoso o fluxo. Então, onde temos uma vela de estoque ou forex com um corpo largo, esperamos ver alto volume. É preciso esforço para se deslocar para baixo, bem como para cima, então, se você ver um corpo largo para baixo de vela com baixo volume, então você sabe que isso é um movimento falso e você está sendo levado para uma armadilha pelos comerciantes profissionais. Eles simplesmente estão atrapalhando os comerciantes para pensar que os preços estão caindo - não sejam atraídos para a trap down move - os preços irão voltar muito rapidamente, uma vez que os fabricantes de mercado abalaram algumas árvores e compraram estoque suficiente a preços baixos. O estudo de candelabro quando combinado com volume, é chamado de análise de volume de espalhamento. Eles simplesmente estão atrapalhando os comerciantes para pensar que os preços estão caindo - não sejam atraídos para a trap down move - os preços irão voltar muito rapidamente, uma vez que os fabricantes de mercado abalaram algumas árvores e compraram estoque suficiente a preços baixos. O estudo de candelabro quando combinado com volume, é chamado de análise de volume de espalhamento. Este é o gráfico de ações da Hanson plc, e é tomado durante um período de 5 meses, com cada vela representando um movimento de dias de preços. O impulso acima que vamos ver é que em 15 de março. É um impulso incomum (15 de março) como o pavio é muito longo, no entanto, ele demonstra o princípio bastante bem, então pensei que seria um bom exemplo. Como você pode ver, os preços aumentaram constantemente quando, de repente, ocorre um enorme impulso, o que deve acender os sinos de alarme. Olhe para o volume abaixo de 5 ou 6 vezes o volume normal para o compartilhamento. Algo estranho está acontecendo. O dinheiro do profissional está vendendo muito, tentando manter os preços elevados enquanto eles tentam despejar ações nos desavisados. (Muito esforço sem recompensa - perigo). Eles estão constantemente sobrecarregados com a venda ao mercado. Os ursos ganharam esta batalha e pode haver uma mudança. Observe que isso não terá efeito imediato. Nós monitoramos as velas nos próximos dias para ver se a fraqueza aparece, o que acontece com outro impulso 5 dias depois, desta vez no menor volume. Os preços começam a se mover para baixo, eventualmente caindo bruscamente em meados de maio. Nossa análise é, portanto, que, após esse primeiro sinal de fraqueza, aguarde um sinal de confirmação adicional, que ocorre 5 dias depois, confirmando que há fraqueza no mercado. Com base nessas duas velas, tomamos uma posição curta, com expectativa de queda nos próximos dias. Agora, o que essa análise nunca pode dizer é a amplitude do movimento, ou quanto tempo durará. O ponto de saída para o seu comércio é baixo para a experiência, e uma análise das velas para possíveis pontos de inflexão na direção oposta. Isso é o que a análise do volume de propagação é tudo - dando-lhe uma visão sobre o que realmente está acontecendo no mercado, e mais Importante o que é provável que aconteça no futuro OK, vamos ver outro exemplo. Aqui, novamente, você pode ver a elevação em meados de maio. Observe como, neste exemplo, o preço de abertura no bar, é maior do que o preço de fechamento no bar na noite anterior. Chamamos isso de aceleração e ocorre onde há uma lacuna entre o preço de fechamento de uma barra e a abertura do próximo. O dinheiro do profissional aumentou os preços para aumentar a impressão de que os preços estão subindo. O upthrust fica suspenso acima - este é outro sinal clássico. O volume aumentou, embora não tão marcado como no exemplo anterior. No entanto, com o aumento do volume e um impulso que foi acelerado, devemos ser cautelosos. Isto é seguido por uma barra de baixo e nas seguintes barras baixas, o volume aumenta como seria de esperar (aumento do esforço, tanto para baixo como para cima) - as barras de baixo são amplas com o volume em linha com o que esperamos ver -, portanto, assumimos Que os preços vão cair. Agora, é importante notar que na análise técnica usando gráficos e volume, NÃO estamos tentando prever tops e fundos (ninguém pode, mas muitos tentaram). O que estamos fazendo é procurar possíveis pontos de inflexão, aguardando confirmação antes de fazer qualquer coisa. Uma vez que o movimento foi confirmado, podemos então decidir negociar. O que também não nos diz é a duração do movimento, que pode durar dias, semanas ou meses. É por isso que temos controles rígidos de gerenciamento de dinheiro no lugar, apenas no caso de estarem errados ou o movimento só dura por um curto período de tempo e depois continua em sua direção original. Análise de propagação de volume - The Downthrust Agora que olhamos para o ânimo, vamos ver a irmã DOWNTHRUST. No final de março, temos dois downthrusts, um após o outro. Observe o alto volume do primeiro (azul) que é enorme, sugerindo que o dinheiro profissional definitivamente entrou no mercado e está comprando no mercado. Os touros superaram os ursos e pararam os preços caírem. Isto é seguido por um segundo, ainda em alto volume. Esperamos a confirmação, e dentro de alguns dias os preços começam a aumentar. Observe que, em meados de maio, há um aumento de velocidade, mas em volume relativamente baixo. Upthrusts e downthrusts podem ocorrer em baixo volume - é um movimento de armadilha pelo dinheiro profissional e, portanto, pode ser um sinal falso. Você só precisa tentar interpretar o que está acontecendo. No entanto, o volume elevado é geralmente um sinal de entrega de que este é um sinal verdadeiro. Análise de propagação de volume - Procure o anormal O último exemplo, espero, faça o ponto sobre o volume em geral e é simplesmente isso - que quando você vê um volume anormalmente alto ou baixo, algo está acontecendo e você precisa investigar ainda mais analisando suas velas. Dê uma olhada no quadro a seguir, que espero lhe dê a idéia. O que eu gostaria que você olhasse aqui é os 6 dias de volume em meados de março no nível de preços 180-190 - muito volume sem aumento correspondente dos preços. Claramente, há algo de errado aqui, então precisamos esperar e ver. É possível que o dinheiro profissional esteja vendendo os preços mais altos antes que os preços caíssem. Mais do que provável Observe as barras de espalhamento largo no caminho até o volume alto correspondente, então, nesta fase, tudo parece estar bem. Resultados do esforço de volume. Em resumo, este é o tipo de perguntas que você começará a se perguntar uma vez que você começar a estudar gráficos regularmente. Existem muitas formações e tipos de velas que você precisa aprender e entender e tudo o que posso fazer aqui é tentar introduzir o conceito e algumas idéias básicas que espero lhe tenham dado uma compreensão básica do assunto e que a combinação de velas E o volume pode dar uma visão real sobre o que está acontecendo no mercado. Grande parte da sua análise será de bom senso e nem sempre será correto. Você deve aceitar que não existe um método perfeito para negociar, mas o acima é baseado no bom senso comum e no único indicador que os insiders não conseguem esconder, e isso é volume. A análise dos gráficos de velas pode ser muito reveladora e vale a pena o esforço - acredite-me - sua negociação assumirá uma nova dimensão à medida que você começar a ler os mercados se eles estão em ações, opções, moeda, futuros ou mesmo qualquer outra coisa.